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如果您无法收到境外的短信，并且想要设置拦截，可以按照以下步骤操作。
1、检查手机设置：确保您的手机没有设置拦截所有短信或未知号码的短信，不同手机品牌的设置方式可能略有不同，可以在手机设置中寻找“短信设置”、“拦截设置”等选项进行查看和调整。
2、使用第三方软件：可以下载并安装一些专业的短信拦截软件，这些软件可以帮助您拦截来自特定地区或特定号码的短信，在软件商店搜索“短信拦截”或“短信过滤”等关键词，选择评价较高、下载量较大的软件进行安装。
3、联系运营商：如果您认为可能是运营商的问题导致无法接收境外短信，可以联系您的运营商客服，询问他们是否有相关的设置或解决方案。
在拦截境外短信时，请确保不会误拦正常的短信，尤其是与业务、亲友联系等重要信息，如果您有重要的境外联系人或业务合作伙伴，建议通过其他方式（如电话、邮件等）与他们保持联系，以确保信息的及时传递。
仅供参考，具体操作可能因手机型号和操作系统版本而异，如有需要，建议咨询手机品牌官方客服。